ISBN: 978-5-279-03226-6
Внешнее покрытие издания: в обл.
Тираж издания: 2000
Фамилия автора в заголовке: Чураков
Инициалы автора (личного имени (имен)): Е. П.
Код отношений (роль соавтора в издании): 070 Автор
Основное заглавие: Прогнозирование эконометрических временных рядов
Сведения, относящиеся к заглавию: Учеб. пособие
Первые сведения об ответственности: Е. П. Чураков
Место издания: М.
Издатель: Финансы и статистика
Дата издания: 2008
Объем издания (количество страниц): 208
Другие уточнения физических характеристик: ил.
Высота, см.: 21
Определитель УДК: (075)
Индекс УДК: 338
Статус записи (Тип информации): В наличии
Ширина, см: 14
Толщина, см: 1
Вес в граммах: 150
Артикул: 1681797
Аннотация:

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском м калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

Читайте также: