ISBN: 978-5-8459-1815-4
Внешнее покрытие издания: в пер.
Тираж издания: 1500
Фамилия автора в заголовке: Халл
Инициалы автора (личного имени (имен)): Дж. К.
Код отношений (роль соавтора в издании): 070 Автор
Основное заглавие: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Сведения, относящиеся к заглавию: Пер. с англ.
Первые сведения об ответственности: Дж. К. Халл
Сведения об издании: 8-е изд.
Место издания: Москва
Издатель: Вильямс
Дата издания: 2014
Объем издания (количество страниц): 1072
Высота, см.: 24
Индекс УДК: 336.7
Статус записи (Тип информации): В наличии
Ширина, см: 17
Толщина, см: 4,5
Вес в граммах: 1485
Индекс ББК: (У)65.26
Артикул: 2546931
Аннотация:

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка– Шоулза– Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Читайте также: