Основы динамического программирования

Дано подробное изложение одного из основных методов теории оптимальных процессов. Принцип оптимальности, функциональные уравнения Беллмана поясняются вначале на простейшем случае многоэтапных детерминированных процессов. Постепенно изучаемые модели усложняются, включая непрерывные, стохастические и игровые задачи. Обсуждается связь динамического программирования с принципом максимума Понтрягина и другими необходимыми условиями оптимальности. Большое внимание уделяется вычислительным аспектам динамического программирования. Изучаются различные методы преодоления «проклятия размерности». Отдельно рассматривается задача аналитического конструирования регуляторов, для решения которой динамическое программирование оказалось чрезвычайно эффективным. Изучается связь задачи аналитического конструирования регуляторов с задачей стабилизации движений. Исследуются обобщения динамического программирования (метод Кротова, динамическое программирование высокого порядка, дифференциальное программирование). Книга предназначена прежде всего для исследователей, аспирантов и студентов вузов, занимающихся прикладной математикой, но будет полезна всем интересующимся рассматриваемой проблематикой.

Дополнительные сведения:

Артикул: 3245521

ISBN: 978-5-9710-8098-5

Тип переплета: в обл.

Тираж: 100

Название: Основы динамического программирования

Автор: Р. Ф. Габасов , Ф. М. Кириллова

Место издания: Москва

Издатель: ЛЕНАНД

Дата издания: 2021

Количество страниц: 264

Высота, см.: 22

Ширина, см: 14,5

Толщина, см: 1,4

Вес в граммах: 265

Возрастная категория: 18+